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Tutto questo è per far capire che non è corretto valutare un metodo di trading perché lo si è visto operare per qualche mese. I dati per una valutazione corretta devono essere molto più ricchi: report storici completi e affidabili (ossia non ottenuti con astuzie, visto che si lavora su banche dati ossia su dati conosciuti), valutazioni in tempo reale estese nel tempo (un tempo sufficiente perché il Trading System possa scontrarsi con mercati in salita, mercati in discesa, mercati volatili, mercati ingessati ecc.) mirate non solo a valutare il rischio ed il rendimento, ma anche la reale replicabilità del metodo e gli errori di esecuzione a cui si può andare in contro per poter depurare il rendimento ideale dalle componenti di frizione (commissioni e slippage) che si riscontrano in pratica e, soprattutto, la logica di funzionamento.

Facciamo ora un esempio di una operatività reale di trading system.
Nel nostro esempio andiamo ad analizzare il comportamento di un Trading System che funziona al meglio quando il mercato ha ampie escursioni tra minimo e massimo in giornata. Normalmente questo tipo di sistema, progettato per ottenere profitti con mercati direzionali, perde soldi quando le escursioni si riducono e il mercato è congestionato.
Quando il mercato entra in una fase di grande volatilità, ogni più piccolo sussulto del mercato è di parecchi punti percentuali e il sistema guadagna senza sosta. Il nostro Trading System ci sembra imbattibile, invincibile, una autentica “macchina da soldi”.
Purtroppo, succede anche che il mercato rimane congestionato per sei mesi. Lo stesso Trading System perde soldi in continuazione, il morale scende, il conto si assottiglia e la nostra “macchina da soldi” è diventata da rottamare.

Questo comportamento è implicito nel Trading System ed è noto a priori, è inevitabile. Non esiste un sistema in grado di guadagnare in tutte le condizioni di mercato.
Queste considerazioni e tutto quello che esse implicano dal punto di vista psicologico (capacità di rimane aderenti al metodo di trading) e monetario (capitalizzazione del conto) devono essere note prima di affidare i nostri risparmi ad un metodo di trading.
Per ovviare a questo problema la soluzione migliore è quella di diversificare il portafoglio seguendo più sistemi contemporaneamente. In questo modo, ci sarà un trading system che in quel particolare momento non otterrà profitti ma se la scelta è stata giusta, ci sarà un’altro trading system che nello stesso momento riuscirà ad ottenere profitti. Più trading system comporranno il nostro portafoglio, minore sarà il rischio e maggiori saranno le performance.

Conoscere a fondo il comportamento e la logica che presiede ad un metodo di trading evita di crearsi aspettative fuorvianti, illusioni di guadagni che non ci saranno mai. La psicologia gioca brutti scherzi ai trader: la bolla della new economy insegna. Ma lo stesso vale per un Trading System. Pensate a questo caso.

Osserviamo per diversi mesi due Trading System: il primo guadagna senza sosta, il secondo perde soldi. Poche altre informazioni sono a nostra disposizione per scegliere tra i due. Quale scegliereste? Il primo! Sbagliato. Il primo Trading System ha percorso la salita della sua equity line, portandosi probabilmente al di sopra della sua crescita media. Di conseguenza è lecito attendersi che a breve cominci a perdere per compiere la gamba ribassista della equity line e poi ricominciare a guadagnare. Viceversa il secondo avrà percorso la gamba ribassista e a breve comincerà a guadagnare.

Se scelgo il primo Trading System, probabilmente comincerò a perdere soldi: ma come fino a ieri guadagnava? Allora dopo qualche mese di perdite (mentre il secondo Trading System guadagna…) non sopporto più la pressione psicologica generata dalle perdite (ah se avessi conosciuto il rischio!) e passo al secondo Trading System. Da lì a poco però il secondo torna a perdere e il primo comincia a rialzare la testa. In pratica la mia personale equity line sarà il peggio di entrambi i Trading System, sarà la somma delle perdite. Il risultato finale è facilmente immaginabile: rovina economica, delusione e convinzione che i metodi di trading siano una bufala, un mezzo per farci perdere soldi a vantaggio delle mani forti e di spillarci soldi per comperare qualcosa che non funziona. Non è vero, l’errore è solamente quello di aver approcciato l’uso del Trading System in modo errato, senza conoscere a fondo tutte le caratteristiche dello strumento. E quindi di non essere riusciti a replicare la sua equity line, di non aver sopportato il drawdown.

I guadagni di pochi mesi non ci devono mai illudere: crearci false aspettative sui possibili guadagni di un Trading System è il primo passo per non sapere poi gestirlo in modo appropriato. Non conoscere il rischio connesso a quel metodo trading è il secondo errore. Non conoscere la logica del Trading System e non sapere quali sono i tipi di mercato potenzialmente dannosi per il Trading System è il terzo errore.

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